PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VXN с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и SOXS составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^VXN с SOXS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или SOXS.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.22

SOXS:

-0.39

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.46

SOXS:

0.25

Коэф-т Омега

^VXN:

1.17

SOXS:

1.03

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.47

SOXS:

-0.51

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.10

SOXS:

-1.26

Индекс Язвы

^VXN:

35.59%

SOXS:

40.34%

Дневная вол-ть

^VXN:

114.66%

SOXS:

131.30%

Макс. просадка

^VXN:

-87.50%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

^VXN:

-73.57%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -45.22%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 3.82% против -67.74% соответственно.

^VXN

С начала года

9.44%

1 месяц

-21.01%

6 месяцев

30.70%

1 год

24.64%

3 года

-12.01%

5 лет

-4.86%

10 лет

3.82%

SOXS

С начала года

-45.22%

1 месяц

-36.80%

6 месяцев

-49.30%

1 год

-51.50%

3 года

-67.68%

5 лет

-72.39%

10 лет

-67.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и SOXS

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SOXS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и SOXS

Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 24.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 31.30%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...