Сравнение ^VXN с SOXS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VXN с SOXS

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или SOXS.

Корреляция

Корреляция между ^VXN и SOXS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VXN

SOXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.44

SOXS:

-0.18

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.59

SOXS:

0.73

Коэф-т Омега

^VXN:

1.18

SOXS:

1.10

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.59

SOXS:

-0.23

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.40

SOXS:

-0.49

Индекс Язвы

^VXN:

35.11%

SOXS:

47.70%

Дневная вол-ть

^VXN:

112.44%

SOXS:

129.06%

Макс. просадка

^VXN:

-87.21%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

^VXN:

-59.29%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 64.81%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью 17.91%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 8.24% против -65.24% соответственно.

^VXN

С начала года

64.81%

1 месяц

27.00%

6 месяцев

43.68%

1 год

47.82%

5 лет

-3.06%

10 лет

8.24%

SOXS

С начала года

17.91%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

32.84%

1 год

-29.90%

5 лет

-70.38%

10 лет

-65.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VXN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOXS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VXN: 0.44

SOXS: -0.18

Коэффициент Сортино

^VXN: 1.59

SOXS: 0.73

Коэффициент Омега

^VXN: 1.18

SOXS: 1.10

Коэффициент Кальмара

^VXN: 0.59

SOXS: -0.23

Коэффициент Мартина

^VXN: 1.40

SOXS: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VXN

SOXS

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и SOXS

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VXN

SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и SOXS

Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 50.20%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 96.71%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VXN

SOXS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VXN с SOXS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и SOXS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и SOXS

^VXN

SOXS

Сравнение ^VXN c SOXS - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и SOXS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество