PortfoliosLab logo
Сравнение ^VXN с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и SOXS составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ^VXN и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
36.04%
-100.00%
^VXN
SOXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.49

SOXS:

-0.38

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.59

SOXS:

0.29

Коэф-т Омега

^VXN:

1.18

SOXS:

1.04

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.59

SOXS:

-0.48

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.45

SOXS:

-1.25

Индекс Язвы

^VXN:

33.83%

SOXS:

38.23%

Дневная вол-ть

^VXN:

113.12%

SOXS:

129.38%

Макс. просадка

^VXN:

-87.21%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

^VXN:

-67.80%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 5.25% против -66.84% соответственно.


^VXN

С начала года

30.37%

1 месяц

-34.35%

6 месяцев

41.53%

1 год

54.58%

5 лет

-3.24%

10 лет

5.25%

SOXS

С начала года

-25.97%

1 месяц

-64.91%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-48.92%

5 лет

-71.85%

10 лет

-66.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
-0.38
^VXN
SOXS

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и SOXS

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-67.57%
-100.00%
^VXN
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и SOXS

Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 38.15%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 89.18%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.15%
89.18%
^VXN
SOXS